Сравнение ULTY с CVS
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 59.29% for CVS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%.
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам ULTY и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -38.36% |
Correlation
The correlation between ULTY and CVS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. CVS — Ранг доходности на риск
ULTY
CVS
Сравнение ULTY c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.62 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 9.33 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и CVS
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -64.07% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -16.44% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | 0.00% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -19.54% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 6.38% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и CVS
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 25.88% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 31.05% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 29.98% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 29.30% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и CVS
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности CVS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and CVS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.04%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор