Сравнение ULTY с BITI
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. ULTY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -45.12% |
Correlation
The correlation between ULTY and BITI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between ULTY and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. BITI — Ранг доходности на риск
ULTY
BITI
Сравнение ULTY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.57 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 6.38 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и BITI
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -92.16% | +65.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -25.28% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -86.41% | +72.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -68.40% | +58.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 10.16% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и BITI
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.76% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 34.28% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 44.15% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 52.24% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 52.24% | -25.09% |
Сравнение комиссий ULTY и BITI
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и BITI
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and BITI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -8.47% for ULTY. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 15.62% for BITI.
ULTY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор