Сравнение ULTI с XDTE
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 8.17%.
ULTI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.49%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -11.74% | -38.67% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.17% | 1.50% |
Correlation
The correlation between ULTI and XDTE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. XDTE — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDTE
Сравнение ULTI c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и XDTE
Максимальная просадка ULTI за все время составила -45.88%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -19.09% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.88% | -1.47% | -44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -2.27% | -26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.46% | 11.67% | +49.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.46% | 13.86% | +47.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.46% | 13.86% | +47.60% |
Сравнение комиссий ULTI и XDTE
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и XDTE
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 89.40%, что больше доходности XDTE в 32.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 89.40% | 14.96% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.88% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and XDTE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 89.40%, compared with 32.88% for XDTE.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор