PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTI с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULTI и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.


ULTI

1 день
-3.05%
1 месяц
12.53%
С начала года
43.46%
6 месяцев
22.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTI и ULTY


Correlation

The correlation between ULTI and ULTY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX IncomeMax Option Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTI vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTI

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTI c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ULTI vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTIULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.17

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ULTI и ULTY

Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и ULTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTIULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-26.85%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-8.88%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-9.37%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTI и ULTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTIULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.43%

20.79%

+41.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.43%

26.92%

+35.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.43%

26.92%

+35.51%

Сравнение комиссий ULTI и ULTY

ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTI и ULTY

Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что меньше доходности ULTY в 114.67%


ПозицияTTM20252024
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
42.53%14.96%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
114.67%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы


ULTI and ULTY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 42.53% for ULTI.

They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.14% for ULTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTI и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор