Сравнение ULTI с USOY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 29.22%.
ULTI
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 14.78% | -38.67% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 29.22% | -0.01% |
Correlation
The correlation between ULTI and USOY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. USOY — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ULTI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и USOY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -24.40% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -24.40% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -6.67% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.20% | 31.42% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.20% | 26.64% | +35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.20% | 26.64% | +35.56% |
Сравнение комиссий ULTI и USOY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и USOY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 60.21%, что меньше доходности USOY в 71.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 60.21% | 14.96% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and USOY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
USOY has the higher dividend yield at 71.18%, compared with 60.21% for ULTI.
They also come from different issuers: REX Shares and Defiance. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор