Сравнение ULTI с QDTE
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 0.14% |
Correlation
The correlation between ULTI and QDTE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. QDTE — Ранг доходности на риск
ULTI
QDTE
Сравнение ULTI c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.29 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и QDTE
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -22.86% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -0.60% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -3.14% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 14.81% | +47.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 18.42% | +43.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 18.42% | +43.79% |
Сравнение комиссий ULTI и QDTE
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и QDTE
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and QDTE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 43.41% for QDTE.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор