Сравнение ULTI с BALI
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 8.90%.
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 8.90% | 1.50% |
Correlation
The correlation between ULTI and BALI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. BALI — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALI
Сравнение ULTI c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и BALI
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -16.65% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -2.49% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -1.63% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 10.49% | +51.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.18% | 13.02% | +49.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 13.02% | +49.16% |
Сравнение комиссий ULTI и BALI
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и BALI
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности BALI в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.83% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and BALI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 7.83% for BALI.
They also come from different issuers: REX Shares and BlackRock. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор