Сравнение ULTI с BALI
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.
ULTI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -22.15%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $631.82K | $730.13K | $1.09M |
Сравнение доходности по годам ULTI и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -14.71% | -38.67% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 1.50% |
Correlation
The correlation between ULTI and BALI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. BALI — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALI
Сравнение ULTI c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и BALI
Максимальная просадка ULTI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -16.65% | -37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | 0.00% | -47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -1.59% | -28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 10.65% | +50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.54% | 12.91% | +48.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 12.91% | +48.63% |
Сравнение комиссий ULTI и BALI
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и BALI
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 97.43%, что больше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 97.43% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and BALI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 97.43%, compared with 7.63% for BALI.
They also come from different issuers: REX Shares and BlackRock. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор