PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTA с IWM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или IWM.

Корреляция

Корреляция между ULTA и IWM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.07

IWM:

0.12

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.57

IWM:

0.37

Коэф-т Омега

ULTA:

1.07

IWM:

1.05

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.14

IWM:

0.12

Коэф-т Мартина

ULTA:

0.51

IWM:

0.34

Индекс Язвы

ULTA:

12.03%

IWM:

9.42%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.89%

IWM:

24.32%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

ULTA:

-27.29%

IWM:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.60% против 6.75% соответственно.

ULTA

С начала года

-5.18%

1 месяц

14.09%

6 месяцев

8.37%

1 год

2.69%

5 лет

15.92%

10 лет

10.60%

IWM

С начала года

-5.71%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-13.55%

1 год

2.91%

5 лет

12.57%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и IWM

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и IWM

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и IWM

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...