Сравнение ULTA с IWM

С начала года, ULTA показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.96% против 7.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.