Сравнение ULTA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или IWM.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и IWM
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.76% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
IWM
20.01%
8.91%
16.95%
35.71%
10.02%
8.76%
Основные характеристики
| ULTA | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 21.03% |
| Макс. просадка | -87.89% | -59.05% |
| Текущая просадка | -40.34% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и IWM
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и IWM
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и IWM
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.