Сравнение EXPO с BAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или BAH.
Основные характеристики
| EXPO | BAH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.32% | 44.96% |
| Дох-ть за 1 год | 47.32% | 49.36% |
| Дох-ть за 3 года | -3.10% | 30.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 22.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.43% | 23.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.09 | 13.91 |
| Индекс Язвы | 7.49% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 34.94% | 26.93% |
| Макс. просадка | -86.44% | -32.40% |
| Текущая просадка | -13.57% | -1.34% |
Фундаментальные показатели
| EXPO | BAH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $23.67B |
| EPS | $2.20 | $6.17 |
| Цена/прибыль | 47.62 | 29.17 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 2.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.48M | $11.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $194.31M | $4.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $181.79M | $1.41B |
Корреляция
Корреляция между EXPO и BAH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и BAH
С начала года, EXPO показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью 44.96%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 19.43% против 23.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и BAH
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BAH в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.05% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.09% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и BAH
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки BAH в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и BAH
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности