PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с BAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с BAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXPO (Exponent, Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EXPO returned 9.11%/yr vs 12.25%/yr for BAH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.25% соответственно.

EXPO

1 день
-0.14%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-24.25%
3 года*
-13.67%
5 лет*
-6.91%
10 лет*
9.11%

BAH

1 день
-2.28%
1 месяц
0.85%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-23.32%
3 года*
-7.18%
5 лет*
0.11%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPO и BAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-15.70%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-6.24%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%

Correlation

The correlation between EXPO and BAH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$2.92B

BAH:

$9.48B

EPS

EXPO:

$2.14

BAH:

$6.91

Коэффициент P/E

EXPO:

27.27

BAH:

11.37

Коэффициент PEG

EXPO:

12.92

BAH:

0.33

Коэффициент P/S

EXPO:

6.80

BAH:

0.86

Коэффициент P/B

EXPO:

8.64

BAH:

8.58

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$436.51M

BAH:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$95.87M

BAH:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$153.50M

BAH:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGTEXPO с SWPPX
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURNBAH с MUSA

Доходность на риск

EXPO vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPOBAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.62

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
-0.67

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.63

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-1.05

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAH равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPOBAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EXPO и BAH

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и BAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPOBAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-60.24%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-37.07%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.37%

-60.24%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-60.24%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.79%

-60.24%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.88%

-56.40%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-10.68%

-22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

22.20%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и BAH

Exponent, Inc. (EXPO) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеют волатильность 12.64% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPOBAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

12.40%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

31.84%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

37.82%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

31.00%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

28.65%

+0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и BAH

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BAH в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.85%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
2.78B
(EXPO) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXPO and BAH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.64%) compared to BAH (12.40%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs BAH's -60.24%.

BAH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPO и BAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор