Сравнение EXPO с BAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).
Доходность
Сравнение доходности EXPO и BAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPO и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -5.99% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -4.00% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Фундаментальные показатели
EXPO:
$3.29B
BAH:
$9.90B
EXPO:
$2.07
BAH:
$6.77
EXPO:
31.48
BAH:
11.88
EXPO:
14.92
BAH:
0.39
EXPO:
7.68
BAH:
0.87
EXPO:
8.43
BAH:
9.66
EXPO:
$434.59M
BAH:
$11.41B
EXPO:
$197.45M
BAH:
$6.01B
EXPO:
$144.86M
BAH:
$1.13B
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.13% соответственно.
EXPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -18.18%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 11.17%
BAH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. BAH — Ранг доходности на риск
EXPO
BAH
Сравнение EXPO c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPO | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.58 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | -0.57 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.51 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.84 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPO | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EXPO и BAH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и BAH
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BAH в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.86% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.79% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и BAH
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки BAH в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и BAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPO | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -58.75% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -41.32% | +21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -58.75% | +13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -58.75% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.22% | -55.36% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -10.17% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 25.31% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и BAH
Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 6.72%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPO | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 9.76% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 31.76% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 40.05% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 30.42% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 28.39% | +0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности