PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с AME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с AME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXPO (Exponent, Inc.) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXPO in Consulting Services, AME in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, EXPO returned 9.11%/yr vs 17.79%/yr for AME. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 9.11% против 17.79% соответственно.

EXPO

1 день
-0.14%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-24.25%
3 года*
-13.67%
5 лет*
-6.91%
10 лет*
9.11%

AME

1 день
0.22%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.34%
6 месяцев
14.92%
1 год
29.27%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.36%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPO и AME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-15.70%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
AME
AMETEK, Inc.		11.34%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%

Correlation

The correlation between EXPO and AME is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1990 г.

0.26

The correlation between EXPO and AME shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$2.92B

AME:

$52.46B

EPS

EXPO:

$2.14

AME:

$6.62

Коэффициент P/E

EXPO:

27.27

AME:

34.48

Коэффициент PEG

EXPO:

12.92

AME:

3.22

Коэффициент P/S

EXPO:

6.80

AME:

6.93

Коэффициент P/B

EXPO:

8.64

AME:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$436.51M

AME:

$7.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$95.87M

AME:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$153.50M

AME:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

AMETEK, Inc.

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с SPYEXPO с VGTEXPO с SWPPX
Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с APHAME с QQQ

Доходность на риск

EXPO vs. AME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 11
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPOAMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.35

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
2.20

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.17

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

7.08

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. AME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа AME равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPOAMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.35

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EXPO и AME

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и AME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPOAMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-53.31%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-13.57%

-18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.37%

-23.04%

-29.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-27.06%

-27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.79%

-42.72%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.88%

-5.45%

-45.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-11.91%

-20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

4.15%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и AME

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPOAMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

6.76%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

16.42%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

21.75%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

21.65%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

24.43%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и AME

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности AME в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.93B
(EXPO) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXPO and AME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.64%) compared to AME (6.76%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs AME's -53.31%.

AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPO и AME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор