Сравнение EXPO с AME
EXPO (Exponent, Inc.) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXPO in Consulting Services, AME in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, EXPO returned 9.50%/yr vs 18.23%/yr for AME. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и AME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 9.50% против 18.23% соответственно.
EXPO
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 12.33%
- 6 месяцев
- -12.55%
- С начала года
- -6.39%
- 1 год
- -10.10%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 9.50%
AME
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам EXPO и AME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -6.39% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
AME AMETEK, Inc. | 15.94% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
Correlation
The correlation between EXPO and AME is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between EXPO and AME shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXPO:
$3.12B
AME:
$54.39B
EXPO:
$2.15
AME:
$6.62
EXPO:
29.99
AME:
35.82
EXPO:
14.21
AME:
3.34
EXPO:
7.48
AME:
7.20
EXPO:
9.54
AME:
4.55
EXPO:
$436.51M
AME:
$7.60B
EXPO:
$95.87M
AME:
$2.06B
EXPO:
$153.50M
AME:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. AME — Ранг доходности на риск
EXPO
AME
Сравнение EXPO c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXPO | AME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.58 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.14 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXPO и AME
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и AME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPO | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -53.31% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.45% | -13.57% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.37% | -23.04% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -27.06% | -27.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.79% | -42.72% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -1.92% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -11.89% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 4.30% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и AME
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPO | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.03% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 17.61% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 22.82% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 21.84% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 24.41% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и AME
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AME в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.55% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.89% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXPO and AME have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPO has higher volatility (8.89%) compared to AME (7.03%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs AME's -53.31%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPO и AME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор