Сравнение EXPO с KBR
EXPO (Exponent, Inc.) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXPO in Consulting Services, KBR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EXPO returned 8.87%/yr vs 11.28%/yr for KBR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и KBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -15.80%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.28% соответственно.
EXPO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -18.51%
- 1 год
- -22.05%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 8.87%
KBR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -29.46%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам EXPO и KBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -15.80% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
KBR KBR, Inc. | -16.68% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
Correlation
The correlation between EXPO and KBR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
EXPO:
$2.90B
KBR:
$4.22B
EXPO:
$2.14
KBR:
$3.11
EXPO:
27.10
KBR:
10.68
EXPO:
12.84
KBR:
0.07
EXPO:
6.76
KBR:
0.56
EXPO:
8.58
KBR:
2.66
EXPO:
$436.51M
KBR:
$7.69B
EXPO:
$95.87M
KBR:
$1.12B
EXPO:
$153.50M
KBR:
$883.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. KBR — Ранг доходности на риск
EXPO
KBR
Сравнение EXPO c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXPO | KBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.72 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.46 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXPO и KBR
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и KBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPO | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -77.47% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.45% | -41.07% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.37% | -57.39% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -57.39% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.79% | -57.94% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -52.74% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -33.98% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 20.26% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и KBR
Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 8.68%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPO | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 10.11% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 25.19% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 31.64% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 28.73% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 36.77% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и KBR
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности KBR в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 2.11% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
KBR KBR, Inc. | 1.99% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXPO and KBR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (10.11%) compared to EXPO (8.68%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs KBR's -77.47%.
EXPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPO и KBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор