Сравнение EXPO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SPY.
Основные характеристики
| EXPO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 32.33% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -5.27% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.22% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.35 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 7.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 35.02% | 12.18% |
| Макс. просадка | -86.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.56% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между EXPO и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SPY
С начала года, EXPO показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.22% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SPY
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.07% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SPY
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SPY
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.