Сравнение EXPO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXPO и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SPY
Основные характеристики
EXPO:
0.22
SPY:
2.21
EXPO:
0.58
SPY:
2.93
EXPO:
1.08
SPY:
1.41
EXPO:
0.19
SPY:
3.26
EXPO:
0.81
SPY:
14.43
EXPO:
9.29%
SPY:
1.90%
EXPO:
34.85%
SPY:
12.41%
EXPO:
-86.44%
SPY:
-55.19%
EXPO:
-25.13%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.28% против 12.97% соответственно.
EXPO
4.23%
-4.33%
-4.43%
6.06%
6.35%
17.28%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SPY
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.24% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SPY
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SPY
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.