PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPO с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EXPO и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPO и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-5.67%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.71% соответственно.

EXPO

1 день
0.02%
1 месяц
-9.97%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.31%
1 год
-18.19%
3 года*
-11.99%
5 лет*
-6.88%
10 лет*
11.21%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с SPYEXPO с AMEEXPO с VGT
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

EXPO vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPOSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.84

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.30

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.06

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

5.14

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPOSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.84

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между EXPO и SWPPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и SWPPX

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		1.85%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и SWPPX

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPOSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-55.06%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-12.10%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-24.51%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-33.80%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-8.89%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-10.00%

-22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

2.49%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и SWPPX

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPOSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.29%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

9.11%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

18.14%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

16.89%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

18.19%

+10.45%