PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPO с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPO с SWPPX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между EXPO и SWPPX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

-0.62

SWPPX:

0.72

Коэф-т Сортино

EXPO:

-0.69

SWPPX:

1.19

Коэф-т Омега

EXPO:

0.92

SWPPX:

1.18

Коэф-т Кальмара

EXPO:

-0.37

SWPPX:

0.81

Коэф-т Мартина

EXPO:

-0.78

SWPPX:

3.10

Индекс Язвы

EXPO:

18.05%

SWPPX:

4.88%

Дневная вол-ть

EXPO:

24.62%

SWPPX:

19.61%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

EXPO:

-33.66%

SWPPX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.27% против 12.61% соответственно.

EXPO

С начала года

-9.83%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-14.87%

5 лет

4.49%

10 лет

15.27%

SWPPX

С начала года

1.81%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

2.17%

1 год

13.82%

5 лет

16.86%

10 лет

12.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPO и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и SWPPX

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SWPPX в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPO
Exponent, Inc.		1.42%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.21%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и SWPPX

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и SWPPX

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...