Сравнение EXPO с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SWPPX.
Основные характеристики
| EXPO | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 44.54% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | -3.39% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.74% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.30% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 5.83 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 7.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.94% | 12.45% |
| Макс. просадка | -86.44% | -55.06% |
| Текущая просадка | -14.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXPO и SWPPX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SWPPX
С начала года, EXPO показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 19.30% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SWPPX
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.06% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SWPPX
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SWPPX
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.