Сравнение EXPO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или VGT.
Основные характеристики
| EXPO | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.04% | 29.40% |
| Дох-ть за 1 год | 41.09% | 41.46% |
| Дох-ть за 3 года | -5.15% | 12.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 23.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.28% | 20.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.48 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 7.54% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 35.01% | 20.96% |
| Макс. просадка | -86.44% | -54.63% |
| Текущая просадка | -15.21% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между EXPO и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и VGT
С начала года, EXPO показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.28% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и VGT
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.07% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и VGT
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и VGT
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.