PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPO с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPO и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EXPO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,362.14%
1,448.46%
EXPO
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

0.22

VGT:

1.55

Коэф-т Сортино

EXPO:

0.58

VGT:

2.05

Коэф-т Омега

EXPO:

1.08

VGT:

1.28

Коэф-т Кальмара

EXPO:

0.19

VGT:

2.18

Коэф-т Мартина

EXPO:

0.81

VGT:

7.80

Индекс Язвы

EXPO:

9.29%

VGT:

4.26%

Дневная вол-ть

EXPO:

34.85%

VGT:

21.45%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

EXPO:

-25.13%

VGT:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.28% против 20.77% соответственно.


EXPO

С начала года

4.23%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-4.43%

1 год

6.06%

5 лет

6.35%

10 лет

17.28%

VGT

С начала года

31.34%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.77%

1 год

31.45%

5 лет

22.00%

10 лет

20.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.221.55
Коэффициент Сортино EXPO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.582.05
Коэффициент Омега EXPO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.28
Коэффициент Кальмара EXPO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.192.18
Коэффициент Мартина EXPO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.817.80
EXPO
VGT

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
1.55
EXPO
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и VGT

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPO
Exponent, Inc.
1.24%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%0.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и VGT

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.13%
-2.41%
EXPO
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и VGT

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.04%
5.62%
EXPO
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab