Сравнение EXPO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EXPO и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -5.99% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXPO показывает доходность -5.99%, а VGT немного ниже – -6.16%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.17% против 21.51% соответственно.
EXPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -18.18%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 11.17%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. VGT — Ранг доходности на риск
EXPO
VGT
Сравнение EXPO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.10 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.67 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.88 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.77 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.10 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.59 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EXPO и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и VGT
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.86% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и VGT
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -54.63% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -16.40% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -35.07% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -35.07% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.22% | -11.66% | -33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -8.00% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 5.35% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и VGT
Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.03% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 16.35% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 27.27% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 25.06% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 24.48% | +4.15% |