Сравнение EXPO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или VGT.
Основные характеристики
| EXPO | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 0.12% | 33.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.07% | 19.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.00% | 20.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 36.90% | 18.20% |
| Макс. просадка | -86.44% | -54.63% |
| Current Drawdown | -22.05% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между EXPO и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и VGT
С начала года, EXPO показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXPO имеют среднегодовую доходность 20.00%, а акции VGT немного впереди с 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и VGT
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VGT в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.11% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.72% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и VGT
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и VGT
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.