Сравнение EXPO с VGT
EXPO (Exponent, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, EXPO returned 9.11%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.11% против 25.78% соответственно.
EXPO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- -13.67%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 9.11%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам EXPO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -15.70% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between EXPO and VGT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between EXPO and VGT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. VGT — Ранг доходности на риск
EXPO
VGT
Сравнение EXPO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.69 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | 11.77 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.95 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.89 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.05 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и VGT
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -54.63% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.45% | -16.40% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.37% | -27.23% | -25.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -35.07% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.79% | -35.07% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -1.48% | -49.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -7.95% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 5.13% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и VGT
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 6.39% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 16.07% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 20.57% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.04% | 25.18% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 24.60% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и VGT
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 2.08% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
EXPO and VGT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPO has higher volatility (12.64%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPO и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор