PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPO с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPO с VGT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или VGT.

Корреляция

Корреляция между EXPO и VGT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

-0.62

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

EXPO:

-0.69

VGT:

1.02

Коэф-т Омега

EXPO:

0.92

VGT:

1.14

Коэф-т Кальмара

EXPO:

-0.37

VGT:

0.67

Коэф-т Мартина

EXPO:

-0.78

VGT:

2.19

Индекс Язвы

EXPO:

18.05%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

EXPO:

24.62%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

EXPO:

-33.66%

VGT:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.27% против 20.05% соответственно.

EXPO

С начала года

-9.83%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-14.87%

5 лет

4.49%

10 лет

15.27%

VGT

С начала года

-0.69%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

2.54%

1 год

16.42%

5 лет

20.42%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPO и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и VGT

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPO
Exponent, Inc.		1.42%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и VGT

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и VGT

Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 7.06%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...