PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPO с ACM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с ACM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ACM.

Корреляция

Корреляция между EXPO и ACM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

-0.60

ACM:

0.60

Коэф-т Сортино

EXPO:

-0.71

ACM:

1.14

Коэф-т Омега

EXPO:

0.92

ACM:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXPO:

-0.38

ACM:

0.65

Коэф-т Мартина

EXPO:

-0.81

ACM:

1.68

Индекс Язвы

EXPO:

17.63%

ACM:

9.75%

Дневная вол-ть

EXPO:

24.53%

ACM:

25.80%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

ACM:

-59.97%

Текущая просадка

EXPO:

-34.05%

ACM:

-8.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$3.89B

ACM:

$13.85B

EPS

EXPO:

$2.04

ACM:

$4.67

Коэффициент P/E

EXPO:

37.58

ACM:

22.41

Коэффициент PEG

EXPO:

3.14

ACM:

1.10

Коэффициент P/S

EXPO:

7.50

ACM:

0.86

Коэффициент P/B

EXPO:

8.82

ACM:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$559.09M

ACM:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$440.29M

ACM:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$131.58M

ACM:

$926.66M

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у ACM с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 15.41% против 12.62% соответственно.

EXPO

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-14.60%

5 лет

5.20%

10 лет

15.41%

ACM

С начала года

0.06%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

-4.21%

1 год

15.41%

5 лет

29.62%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPO и ACM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ACM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и ACM

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ACM в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPO
Exponent, Inc.		1.43%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%
ACM
AECOM		0.90%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и ACM

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и ACM

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
145.51M
3.77B
(EXPO) Общая выручка
(ACM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXPO и ACM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exponent, Inc. и AECOM.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.5%
7.7%
(EXPO) Валовая рентабельность
(ACM) Валовая рентабельность
EXPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.44M при выручке в 145.51M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

EXPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.43M при выручке в 145.51M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

EXPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.65M при выручке в 145.51M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.