Сравнение EXPO с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ACM.
Основные характеристики
| EXPO | ACM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.32% | 20.57% |
| Дох-ть за 1 год | 47.32% | 42.62% |
| Дох-ть за 3 года | -3.10% | 16.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 21.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.43% | 14.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.09 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 7.49% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 34.94% | 22.22% |
| Макс. просадка | -86.44% | -59.97% |
| Текущая просадка | -13.57% | -3.27% |
Фундаментальные показатели
| EXPO | ACM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $15.30B |
| EPS | $2.20 | $2.70 |
| Цена/прибыль | 47.62 | 42.27 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 0.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.48M | $12.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $194.31M | $790.19M |
| EBITDA (12 мес.) | $181.79M | $793.19M |
Корреляция
Корреляция между EXPO и ACM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ACM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXPO показывает доходность 20.32%, а ACM немного выше – 20.57%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 19.43% против 14.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ACM
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ACM в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.05% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
ACM AECOM | 0.80% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ACM
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ACM
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности