Сравнение EXPO с ACM
EXPO (Exponent, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXPO in Consulting Services, ACM in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EXPO returned 9.50%/yr vs 7.81%/yr for ACM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.80%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.81% соответственно.
EXPO
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 12.33%
- 6 месяцев
- -12.55%
- С начала года
- -6.39%
- 1 год
- -10.10%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 9.50%
ACM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -28.94%
- С начала года
- -25.80%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам EXPO и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -6.39% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
ACM AECOM | -25.80% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EXPO and ACM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
EXPO:
$3.12B
ACM:
$8.99B
EXPO:
$2.15
ACM:
$3.83
EXPO:
29.99
ACM:
18.26
EXPO:
14.21
ACM:
0.11
EXPO:
7.48
ACM:
0.58
EXPO:
9.54
ACM:
4.02
EXPO:
$436.51M
ACM:
$15.99B
EXPO:
$95.87M
ACM:
$1.24B
EXPO:
$153.50M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. ACM — Ранг доходности на риск
EXPO
ACM
Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXPO | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.75 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.29 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ACM
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPO | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -59.97% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.45% | -49.67% | +17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.37% | -49.67% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -49.67% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.79% | -54.12% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -47.35% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -18.62% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 28.99% | -14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ACM
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPO | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.77% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 26.92% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 32.76% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 26.76% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 30.99% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ACM
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ACM в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.70% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.89% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXPO and ACM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPO has higher volatility (8.89%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs ACM's -59.97%.
EXPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPO и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор