PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EL с ELF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EL и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL и ELF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
-31.25%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
-20.29%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$26.18B

ELF:

$3.65B

EPS

EL:

-$0.49

ELF:

$1.76

Коэффициент P/S

EL:

1.78

ELF:

2.35

Коэффициент P/B

EL:

6.50

ELF:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$14.67B

ELF:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$10.91B

ELF:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

EL:

$1.21B

ELF:

$220.91M

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -20.29%.


EL

1 день
5.58%
1 месяц
-34.44%
С начала года
-31.25%
6 месяцев
-17.99%
1 год
10.48%
3 года*
-32.48%
5 лет*
-23.38%
10 лет*
-1.58%

ELF

1 день
2.12%
1 месяц
-34.16%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-54.25%
1 год
-3.47%
3 года*
-9.71%
5 лет*
17.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Estee Lauder Companies Inc.

e.l.f. Beauty, Inc.

Доходность на риск

EL vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг доходности на риск EL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ELF
Ранг доходности на риск ELF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELELFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.05

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.46

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.11

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

-0.22

+1.18

EL vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELELFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.31

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.10

Корреляция

Корреляция между EL и ELF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и ELF

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
1.95%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL и ELF

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ELF.


Загрузка...

Показатели просадок


ELELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.82%

-77.09%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.62%

-59.54%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.82%

-77.09%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.34%

-72.20%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-31.58%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

30.06%

-18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EL и ELF

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеют волатильность 18.48% и 18.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.48%

18.98%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.24%

59.83%

-21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

73.99%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.69%

56.55%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

55.20%

-19.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.23B
489.51M
(EL) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EL и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Estee Lauder Companies Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.5%
71.0%
Активы портфеля
EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.