PortfoliosLab logo
Сравнение EL с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EL и ELF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EL и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.57%
128.91%
EL
ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.17

ELF:

-0.89

Коэф-т Сортино

EL:

-1.83

ELF:

-1.39

Коэф-т Омега

EL:

0.74

ELF:

0.83

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.69

ELF:

-0.81

Коэф-т Мартина

EL:

-1.40

ELF:

-1.38

Индекс Язвы

EL:

42.47%

ELF:

45.24%

Дневная вол-ть

EL:

50.96%

ELF:

69.42%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

EL:

-83.38%

ELF:

-72.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$20.12B

ELF:

$3.21B

EPS

EL:

-$1.99

ELF:

$1.72

Коэффициент PEG

EL:

0.70

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

EL:

1.33

ELF:

2.46

Коэффициент P/B

EL:

4.94

ELF:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$11.24B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$8.26B

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

EL:

-$170.00M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -21.40%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -51.68%.


EL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-59.30%

5 лет

-17.83%

10 лет

-2.23%

ELF

С начала года

-51.68%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-65.72%

5 лет

41.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.17
ELF: -0.89
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -1.83
ELF: -1.39
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.74
ELF: 0.83
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.69
ELF: -0.81
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.40
ELF: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ELF равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.89
EL
ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и ELF

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.44%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL и ELF

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.38%
-72.17%
EL
ELF

Волатильность

Сравнение волатильности EL и ELF

Текущая волатильность для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) составляет 25.71%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что EL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.71%
27.68%
EL
ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию