Сравнение EL с ELF
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, EL returned -21.84%/yr vs 13.75%/yr for ELF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -21.10%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -31.63%.
EL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- -22.76%
- 5 лет*
- -21.84%
- 10 лет*
- 0.02%
ELF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -31.63%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -54.70%
- 3 года*
- -20.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -21.10% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -31.63% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between EL and ELF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
EL:
$29.98B
ELF:
$3.12B
EL:
-$0.68
ELF:
$0.44
EL:
2.01
ELF:
1.89
EL:
7.51
ELF:
2.76
EL:
$14.84B
ELF:
$1.64B
EL:
$11.09B
ELF:
$1.16B
EL:
$1.30B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. ELF — Ранг доходности на риск
EL
ELF
Сравнение EL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.84 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.42 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.83 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EL и ELF
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -77.09% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -65.42% | +21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -77.09% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -77.09% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.29% | -76.15% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -32.32% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 38.53% | -21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и ELF
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеют волатильность 17.21% и 16.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 16.90% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 42.18% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 65.81% | -17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 57.13% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 55.14% | -18.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и ELF
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.71% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и ELF
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
EL and ELF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (17.21%) compared to ELF (16.90%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs ELF's -77.09%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор