PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL с COTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EL с COTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and COTY (Coty Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, EL returned 0.02%/yr vs -22.02%/yr for COTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EL и COTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Coty Inc. (COTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -21.10%, что значительно выше, чем у COTY с доходностью -38.31%. За последние 10 лет акции EL превзошли акции COTY по среднегодовой доходности: 0.02% против -22.02% соответственно.

EL

1 день
-1.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-19.02%
1 год
20.78%
3 года*
-22.76%
5 лет*
-21.84%
10 лет*
0.02%

COTY

1 день
-5.00%
1 месяц
-21.49%
С начала года
-38.31%
6 месяцев
-44.77%
1 год
-61.77%
3 года*
-45.21%
5 лет*
-26.29%
10 лет*
-22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL и COTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-21.10%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%
COTY
Coty Inc.		-38.31%-55.75%-43.96%45.09%-18.48%49.57%-36.92%79.18%-65.68%11.74%

Correlation

The correlation between EL and COTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2013 г.

0.47

The correlation between EL and COTY shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$29.98B

COTY:

$1.67B

EPS

EL:

-$0.68

COTY:

-$0.61

Коэффициент P/S

EL:

2.01

COTY:

0.29

Коэффициент P/B

EL:

7.51

COTY:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$14.84B

COTY:

$5.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$11.09B

COTY:

$3.59B

EBITDA (12 мес.)

EL:

$1.30B

COTY:

$4.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc.

Coty Inc.

Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG
Часто сравнивают с COTY:
COTY с ELFCOTY с NVTSCOTY с WMTCOTY с SPYCOTY с VOOCOTY с EQQQ.LCOTY с HIMS

Доходность на риск

EL vs. COTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг доходности на риск EL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COTY
Ранг доходности на риск COTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL c COTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Coty Inc. (COTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCOTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-1.23

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-2.06

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.98

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-1.64

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL vs. COTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа COTY равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и COTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCOTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-1.23

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.41

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.29

+0.56

Просадки

Сравнение просадок EL и COTY

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что меньше максимальной просадки COTY в -93.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и COTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELCOTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.82%

-93.25%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.62%

-63.11%

+19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.55%

-85.67%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.82%

-85.67%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-92.73%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.29%

-93.25%

+16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-51.33%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

37.72%

-20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EL и COTY

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Coty Inc. (COTY) имеют волатильность 17.21% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELCOTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

16.84%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.36%

34.42%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

50.53%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

44.65%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

54.33%

-17.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и COTY

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как COTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.71%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и COTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Coty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.71B
1.28B
(EL) Общая выручка
(COTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EL и COTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Estee Lauder Companies Inc. и Coty Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
76.4%
61.8%
Активы портфеля
EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

COTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 791.90M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

COTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в -372.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности -29.0%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

COTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -411.40M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности -32.1%.

Часто задаваемые вопросы

EL and COTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (17.21%) compared to COTY (16.84%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs COTY's -93.25%.

EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL и COTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор