Сравнение EL с LRLCY
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and LRLCY (L'Oréal S.A.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, EL returned 0.60%/yr vs 10.95%/yr for LRLCY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и LRLCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -19.45%, что значительно ниже, чем у LRLCY с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: 0.60% против 10.95% соответственно.
EL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -19.45%
- 6 месяцев
- -21.64%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- -22.72%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 0.60%
LRLCY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам EL и LRLCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -19.45% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 2.02% | 23.82% | -28.09% | 41.40% | -24.25% | 26.75% | 31.11% | 31.01% | 5.07% | 26.15% |
Correlation
The correlation between EL and LRLCY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between EL and LRLCY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EL:
$30.61B
LRLCY:
$229.66B
EL:
-$0.68
LRLCY:
€4.67
EL:
2.05
LRLCY:
2.30
EL:
7.66
LRLCY:
5.75
EL:
$14.84B
LRLCY:
€87.38B
EL:
$11.09B
LRLCY:
€65.90B
EL:
$1.30B
LRLCY:
€20.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. LRLCY — Ранг доходности на риск
EL
LRLCY
Сравнение EL c LRLCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL | LRLCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL и LRLCY
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки LRLCY в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и LRLCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -59.55% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -16.83% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -32.42% | -41.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -39.05% | -46.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -39.05% | -46.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.80% | -10.44% | -65.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -12.14% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 8.15% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и LRLCY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с L'Oréal S.A. (LRLCY) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 8.09% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | 22.62% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.49% | 27.88% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 27.09% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 25.02% | +11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и LRLCY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности LRLCY в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.67% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.91% | 1.79% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.48% | 1.91% | 3.34% | 3.87% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и LRLCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и LRLCY
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
LRLCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 21.42B, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LRLCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.14B при выручке в 21.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
LRLCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.74B при выручке в 21.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
EL and LRLCY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.48%) compared to LRLCY (8.09%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs LRLCY's -59.55%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и LRLCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор