Сравнение EL с LVMUY
EL (The Estée Lauder Companies Inc.) and LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EL returned 0.55%/yr vs 14.96%/yr for LVMUY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EL и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -16.38%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -25.33%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: 0.55% против 14.96% соответственно.
EL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- -26.79%
- С начала года
- -16.38%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- 0.55%
- Всё время*
- 9.37%
LVMUY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -10.99%
- С начала года
- -25.33%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 14.96%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $186.19M | $179.80M | $266.69M | |
| $44.77M | $38.14M | $55.57M |
Сравнение доходности по годам EL и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estée Lauder Companies Inc. | -16.38% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.33% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
Correlation
The correlation between EL and LVMUY is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between EL and LVMUY shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
$31.45B
LVMUY:
$272.66B
EL:
-$0.68
LVMUY:
€8.84
EL:
2.14
LVMUY:
1.46
EL:
7.96
LVMUY:
3.49
EL:
$14.84B
LVMUY:
€162.92B
EL:
$11.09B
LVMUY:
€107.85B
EL:
$1.30B
LVMUY:
€44.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
EL
LVMUY
Сравнение EL c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estée Lauder Companies Inc. (EL) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.40 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL и LVMUY
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -80.82% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -31.47% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | -44.24% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -46.56% | -39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -46.56% | -39.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.87% | -40.68% | -34.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -20.75% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 18.22% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и LVMUY
Текущая волатильность для The Estée Lauder Companies Inc. (EL) составляет 8.07%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что EL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.58% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 23.51% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.22% | 31.87% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.60% | 32.81% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 30.88% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и LVMUY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LVMUY в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estée Lauder Companies Inc. | 1.61% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.71% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и LVMUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estée Lauder Companies Inc. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и LVMUY
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.45B при выручке в 39.41B, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.84B при выручке в 39.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.81B при выручке в 39.41B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
EL and LVMUY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVMUY has higher volatility (8.58%) compared to EL (8.07%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs LVMUY's -80.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор