PortfoliosLab logo
Сравнение EL с LVMUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EL и LVMUY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EL и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478.09%
2,222.64%
EL
LVMUY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.17

LVMUY:

-0.88

Коэф-т Сортино

EL:

-1.83

LVMUY:

-1.27

Коэф-т Омега

EL:

0.74

LVMUY:

0.85

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.69

LVMUY:

-0.68

Коэф-т Мартина

EL:

-1.40

LVMUY:

-1.60

Индекс Язвы

EL:

42.47%

LVMUY:

19.22%

Дневная вол-ть

EL:

50.96%

LVMUY:

35.07%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

LVMUY:

-80.90%

Текущая просадка

EL:

-83.38%

LVMUY:

-40.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$20.12B

LVMUY:

$278.84B

EPS

EL:

-$1.99

LVMUY:

$5.75

Коэффициент PEG

EL:

0.70

LVMUY:

2.99

Коэффициент P/S

EL:

1.33

LVMUY:

3.29

Коэффициент P/B

EL:

4.94

LVMUY:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$11.24B

LVMUY:

$84.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$8.26B

LVMUY:

$56.77B

EBITDA (12 мес.)

EL:

-$170.00M

LVMUY:

$22.30B

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у LVMUY с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: -2.23% против 14.69% соответственно.


EL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-59.30%

5 лет

-17.83%

10 лет

-2.23%

LVMUY

С начала года

-11.28%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-31.80%

5 лет

10.76%

10 лет

14.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и LVMUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.17
LVMUY: -0.88
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -1.83
LVMUY: -1.27
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.74
LVMUY: 0.85
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.69
LVMUY: -0.68
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.40
LVMUY: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа LVMUY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.88
EL
LVMUY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и LVMUY

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности LVMUY в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.44%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.45%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EL и LVMUY

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки LVMUY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и LVMUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.38%
-40.32%
EL
LVMUY

Волатильность

Сравнение волатильности EL и LVMUY

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.71%
16.13%
EL
LVMUY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и LVMUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию