Сравнение EL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.02% против 13.04% соответственно.
EL
-55.08%
-28.29%
-50.13%
-46.66%
-18.96%
-0.02%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| EL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 28.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 44.09% | 12.17% |
| Макс. просадка | -82.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -81.88% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EL и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и SPY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.09% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EL и SPY
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и SPY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.