PortfoliosLab logo
Сравнение EL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EL и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
842.77%
1,436.23%
EL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.16

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

EL:

-1.82

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

EL:

0.74

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.69

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EL:

-1.41

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EL:

42.10%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

EL:

50.98%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EL:

-83.17%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -20.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.08% против 11.99% соответственно.


EL

С начала года

-20.41%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-31.28%

1 год

-58.11%

5 лет

-17.61%

10 лет

-2.08%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.16
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -1.82
SPY: 0.86
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.74
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.69
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.41
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.51
EL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и SPY

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.40%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EL и SPY

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.17%
-9.89%
EL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EL и SPY

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.78%
15.12%
EL
SPY