Сравнение EL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или SPY.
Основные характеристики
| EL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.70% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | -32.71% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -23.07% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.32% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.32% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 43.59% | 11.63% |
| Макс. просадка | -71.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | -63.16% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между EL и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и SPY
С начала года, EL показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.32% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и SPY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.99% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EL и SPY
Максимальная просадка EL за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и SPY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.