Сравнение EL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или SPY.
Корреляция
Корреляция между EL и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и SPY
Основные характеристики
EL:
-1.08
SPY:
2.21
EL:
-1.59
SPY:
2.93
EL:
0.79
SPY:
1.41
EL:
-0.57
SPY:
3.26
EL:
-1.44
SPY:
14.43
EL:
32.63%
SPY:
1.90%
EL:
43.71%
SPY:
12.41%
EL:
-82.39%
SPY:
-55.19%
EL:
-79.03%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -48.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.78% против 12.97% соответственно.
EL
-48.03%
14.36%
-33.89%
-47.74%
-17.53%
0.78%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и SPY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.13% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EL и SPY
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и SPY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.