PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EL и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EL с SPY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или SPY.

Доходность

Сравнение доходности EL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-0.87

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

EL:

-1.20

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

EL:

0.83

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.53

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

EL:

-1.24

SPY:

2.57

Индекс Язвы

EL:

36.51%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

EL:

49.90%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EL:

-80.94%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.37% против 12.73% соответственно.

EL

С начала года

-9.83%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-43.32%

3 года

-34.80%

5 лет

-18.34%

10 лет

-1.37%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и SPY

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		3.54%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EL и SPY

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EL и SPY

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...