Сравнение EL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или SPY.
Корреляция
Корреляция между EL и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и SPY
Основные характеристики
EL:
-1.09
SPY:
1.87
EL:
-1.56
SPY:
2.52
EL:
0.77
SPY:
1.35
EL:
-0.60
SPY:
2.81
EL:
-1.30
SPY:
11.69
EL:
38.21%
SPY:
2.02%
EL:
45.60%
SPY:
12.65%
EL:
-82.39%
SPY:
-55.19%
EL:
-79.87%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.13% против 13.23% соответственно.
EL
-4.77%
-8.30%
-21.03%
-49.70%
-18.42%
-0.13%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и SPY
EL
SPY
Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и SPY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.26% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EL и SPY
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и SPY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.