PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EL и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
823.72%
1,397.34%
EL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.27

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

EL:

-2.03

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

EL:

0.71

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.73

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

EL:

-1.53

SPY:

1.52

Индекс Язвы

EL:

39.84%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

EL:

48.17%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

EL:

-83.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EL:

-83.51%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.51% против 11.89% соответственно.


EL

С начала года

-22.02%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

-38.43%

1 год

-59.38%

5 лет

-16.69%

10 лет

-2.51%

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.27
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -2.03
SPY: 0.51
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.71
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.73
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.53
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
0.32
EL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и SPY

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.47%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EL и SPY

Максимальная просадка EL за все время составила -83.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.51%
-12.17%
EL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EL и SPY

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
7.47%
EL
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab