Сравнение EL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.73% против 14.06% соответственно.
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. SPY — Ранг доходности на риск
EL
SPY
Сравнение EL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.96 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.49 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.53 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 7.27 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.96 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.70 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EL и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и SPY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EL и SPY
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -55.19% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -12.05% | -31.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -24.50% | -61.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -33.72% | -52.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -5.53% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -9.09% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 2.54% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и SPY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 5.35% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 9.50% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 19.06% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 17.06% | +25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 17.92% | +18.18% |