Сравнение EL с DG
EL (The Estée Lauder Companies Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, EL returned 0.55%/yr vs 4.42%/yr for DG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EL и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -16.38%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 0.55% против 4.42% соответственно.
EL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- -26.79%
- С начала года
- -16.38%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- 0.55%
- Всё время*
- 9.37%
DG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 12.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $245.05M | $283.83M | $372.44M | |
| $186.19M | $179.80M | $266.69M |
Сравнение доходности по годам EL и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estée Lauder Companies Inc. | -16.38% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
DG Dollar General Corporation | -3.04% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between EL and DG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
EL:
$31.45B
DG:
$28.00B
EL:
-$0.68
DG:
$7.07
EL:
2.14
DG:
0.65
EL:
7.96
DG:
3.18
EL:
$14.84B
DG:
$43.08B
EL:
$11.09B
DG:
$13.28B
EL:
$1.30B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. DG — Ранг доходности на риск
EL
DG
Сравнение EL c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estée Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.99 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL и DG
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -72.61% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -34.57% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | -57.66% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -72.61% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -72.61% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.87% | -47.56% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -16.13% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 17.00% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и DG
Текущая волатильность для The Estée Lauder Companies Inc. (EL) составляет 8.07%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что EL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 11.01% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 26.19% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.22% | 36.60% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.60% | 36.62% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 31.88% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и DG
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DG в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 1.86% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | 1.61% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estée Lauder Companies Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и DG
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
EL and DG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (11.01%) compared to EL (8.07%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор