Сравнение EL с DG
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, EL returned 0.02%/yr vs 2.73%/yr for DG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL показывает доходность -21.10%, а DG немного выше – -20.13%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 0.02% против 2.73% соответственно.
EL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- -22.76%
- 5 лет*
- -21.84%
- 10 лет*
- 0.02%
DG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- -12.33%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам EL и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -21.10% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
DG Dollar General Corporation | -20.13% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between EL and DG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
EL:
$29.98B
DG:
$23.28B
EL:
-$0.68
DG:
$7.07
EL:
2.01
DG:
0.54
EL:
7.51
DG:
2.63
EL:
$14.84B
DG:
$43.08B
EL:
$11.09B
DG:
$13.28B
EL:
$1.30B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. DG — Ранг доходности на риск
EL
DG
Сравнение EL c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.14 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.34 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EL и DG
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -72.61% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -34.57% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -58.78% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -72.61% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -72.61% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.29% | -56.81% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -15.77% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 13.84% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и DG
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 12.97% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 28.90% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 37.88% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 35.99% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 31.53% | +5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и DG
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.25% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.71% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и DG
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
EL and DG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (17.21%) compared to DG (12.97%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs DG's -72.61%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор