PortfoliosLab logo
Сравнение EL с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EL и DG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EL и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.13%
369.25%
EL
DG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.17

DG:

-0.70

Коэф-т Сортино

EL:

-1.83

DG:

-0.69

Коэф-т Омега

EL:

0.74

DG:

0.88

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.69

DG:

-0.45

Коэф-т Мартина

EL:

-1.40

DG:

-0.88

Индекс Язвы

EL:

42.47%

DG:

37.00%

Дневная вол-ть

EL:

50.96%

DG:

46.40%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

EL:

-83.38%

DG:

-62.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$20.12B

DG:

$21.29B

EPS

EL:

-$1.99

DG:

$5.04

Коэффициент PEG

EL:

0.70

DG:

1.88

Коэффициент P/S

EL:

1.33

DG:

0.52

Коэффициент P/B

EL:

4.94

DG:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$11.24B

DG:

$40.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$8.26B

DG:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

EL:

-$170.00M

DG:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям DG по среднегодовой доходности: -2.23% против 3.40% соответственно.


EL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-59.30%

5 лет

-17.83%

10 лет

-2.23%

DG

С начала года

25.50%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

16.90%

1 год

-32.76%

5 лет

-10.65%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.17
DG: -0.70
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -1.83
DG: -0.69
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.74
DG: 0.88
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.69
DG: -0.45
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.40
DG: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа DG равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.70
EL
DG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и DG

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности DG в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.44%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
DG
Dollar General Corporation
2.52%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL и DG

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.38%
-62.21%
EL
DG

Волатильность

Сравнение волатильности EL и DG

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.71%
10.98%
EL
DG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию