Сравнение ULTA с AXON
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULTA показывает доходность -22.69%, а AXON немного выше – -22.22%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 7.00% против 34.58% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам ULTA и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ULTA and AXON is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between ULTA and AXON shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
AXON:
$36.43B
ULTA:
$26.57
AXON:
$2.41
ULTA:
17.60
AXON:
183.64
ULTA:
1.75
AXON:
0.05
ULTA:
1.65
AXON:
12.70
ULTA:
7.97
AXON:
10.31
ULTA:
$12.71B
AXON:
$2.98B
ULTA:
$5.00B
AXON:
$1.77B
ULTA:
$1.81B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. AXON — Ранг доходности на риск
ULTA
AXON
Сравнение ULTA c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.72 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.22 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и AXON
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -91.78% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -60.28% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -60.28% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -60.28% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -60.28% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -49.28% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -43.60% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 35.34% | -21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и AXON
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 17.73% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 44.20% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 55.66% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 47.94% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 49.18% | -10.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и AXON
Ни ULTA, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и AXON
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and AXON have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs AXON's -91.78%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор