PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и JPIE


2026 (YTD)20252024202320222021
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%-0.06%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий ULST и JPIE

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


Доходность на риск

ULST vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

2.74

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

3.66

+5.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.69

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

3.41

+7.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

18.78

+49.64

ULST vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

2.74

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.95

+0.53

Корреляция

Корреляция между ULST и JPIE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и JPIE

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JPIE в 5.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и JPIE

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-9.96%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.72%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.17%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.31%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и JPIE

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.87%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.09%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

2.11%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

3.57%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

3.57%

-2.10%