PortfoliosLab logo
Сравнение ULST с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULST и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ULST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.18%
298.33%
ULST
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULST:

4.00

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ULST:

6.49

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ULST:

2.32

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ULST:

10.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ULST:

68.91

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ULST:

0.08%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ULST:

1.39%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ULST:

-6.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ULST:

0.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.31% против 12.04% соответственно.


ULST

С начала года

1.64%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.54%

5 лет

3.35%

10 лет

2.31%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULST и SPY

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULST: 0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULST и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг риск-скорректированной доходности ULST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULST, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULST: 4.00
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ULST, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULST: 6.49
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ULST, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULST: 2.32
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ULST, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULST: 10.28
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ULST, с текущим значением в 68.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULST: 68.91
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00
0.51
ULST
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и SPY

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
4.86%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ULST и SPY

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.89%
ULST
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и SPY

Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56%
15.12%
ULST
SPY