PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ULST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.64% против 14.06% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с FALN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ULST и SPY

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ULST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

0.96

+4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

1.49

+8.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.23

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

1.53

+9.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

7.27

+61.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

0.96

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.70

+2.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.79

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.56

+0.92

Корреляция

Корреляция между ULST и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и SPY

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ULST и SPY

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-55.19%

+48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-12.05%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-24.50%

+23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-33.72%

+27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-9.09%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.54%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и SPY

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

5.35%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

9.50%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

19.06%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

17.06%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

17.92%

-16.45%