Сравнение ULST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ULST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ULST и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.07% соответственно.
ULST
4.68%
0.17%
2.73%
5.77%
2.62%
2.11%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| ULST | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.97 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 8.14 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 2.67 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 10.79 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 82.51 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 1.18% | 12.15% |
| Макс. просадка | -6.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и SPY
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ULST и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и SPY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.08% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% | 0.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и SPY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и SPY
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.