Сравнение ULST с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
ULST и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULST и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.64% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 0.96% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
ULST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.64%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и GLDM
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ULST
GLDM
Сравнение ULST c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.05 | 1.82 | +3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.61 | 2.25 | +7.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.33 | +1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | 2.71 | +8.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.31 | 10.04 | +58.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05 | 1.82 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.57 | 1.25 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ULST и GLDM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GLDM
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GLDM
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -21.63% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -19.14% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -20.92% | +19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -13.19% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -6.04% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 5.16% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GLDM
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 11.01% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 24.07% | -23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 27.57% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 17.65% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 16.77% | -15.30% |