PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.64%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%0.96%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


ULST

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.08%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.64%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий ULST и GLDM

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.05

1.82

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.61

2.25

+7.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.33

+1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.10

2.71

+8.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.31

10.04

+58.26

ULST vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05

1.82

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.57

1.25

+2.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между ULST и GLDM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и GLDM

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.38%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и GLDM

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-21.63%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-19.14%

+18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-20.92%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-13.19%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-6.04%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

5.16%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и GLDM

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

11.01%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

24.07%

-23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

27.57%

-26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

17.65%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

16.77%

-15.30%