Сравнение ULST с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Gold Shares (GLD).
ULST и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULST и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.64% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.64% против 13.92% соответственно.
ULST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.64%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и GLD
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ULST vs. GLD — Ранг доходности на риск
ULST
GLD
Сравнение ULST c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.05 | 1.79 | +3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.61 | 2.21 | +7.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.33 | +1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | 2.68 | +8.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.31 | 9.90 | +58.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05 | 1.79 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.57 | 1.22 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | 0.88 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.62 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между ULST и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GLD
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.00% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GLD
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -45.56% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -19.21% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -21.03% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | -22.00% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -13.23% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -16.17% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 5.20% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GLD
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 11.06% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 24.30% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 27.80% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 17.74% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 15.87% | -14.40% |