PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

ULST и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 2.64% против 12.28% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с BSVULST с FLRNULST с SPY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий ULST и DIA

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

ULST vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

0.76

+4.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

1.19

+8.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.16

+1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

1.17

+9.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

4.26

+64.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

0.76

+4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.61

+2.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.70

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.47

+1.01

Корреляция

Корреляция между ULST и DIA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и DIA

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ULST и DIA

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-51.87%

+45.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-10.79%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-20.76%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-36.70%

+30.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-7.17%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.95%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и DIA

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

4.94%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

9.24%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

16.81%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

14.73%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

17.50%

-16.03%