Сравнение ULST с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
ULST и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULST и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 1.23% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и CSHI
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
ULST vs. CSHI — Ранг доходности на риск
ULST
CSHI
Сравнение ULST c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 2.65 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 3.92 | +5.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.99 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 3.21 | +7.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 28.78 | +39.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 2.65 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 4.09 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между ULST и CSHI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и CSHI
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и CSHI
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -1.69% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.69% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.03% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и CSHI
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.68% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.01% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.35% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.35% | +0.12% |