Сравнение ULPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULPIX или VOO.
Основные характеристики
| ULPIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.68% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 63.51% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 6.73% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.80% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.92% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.22 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 25.09% | 12.12% |
| Макс. просадка | -89.55% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.77% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и VOO
С начала года, ULPIX показывает доходность 46.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.92% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и VOO
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и VOO
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 0.61% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и VOO
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и VOO
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.