Сравнение ULPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.67% против 14.14% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и VOO
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ULPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ULPIX
VOO
Сравнение ULPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.31 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и VOO
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и VOO
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -33.99% | -55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -11.98% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -24.52% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -33.99% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -5.55% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -3.72% | -30.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.55% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и VOO
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 5.34% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 9.47% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 18.11% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 16.82% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 17.99% | +17.42% |