Сравнение ULE с UVXY
ULE (ProShares Ultra Euro) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -2.39% против -72.05% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам ULE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between ULE and UVXY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.11 |
The correlation between ULE and UVXY shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ULE
UVXY
Сравнение ULE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.99 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.48 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и UVXY
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -100.00% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -73.88% | +62.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -95.42% | +78.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -99.75% | +62.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -100.00% | +48.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -100.00% | +36.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -98.76% | +52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 49.56% | -43.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 17.16% | -14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 66.78% | -57.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 85.47% | -72.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 103.82% | -87.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 112.00% | -96.92% |
Сравнение комиссий ULE и UVXY
И ULE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и UVXY
Ни ULE, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and UVXY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.39% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.39% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
ULE and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while UVXY is Volatility. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор