Сравнение ULE с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ULE и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -2.76% против -72.80% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и UVXY
И ULE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ULE
UVXY
Сравнение ULE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.51 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.30 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.66 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.80 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.51 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.67 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ULE и UVXY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и UVXY
Ни ULE, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и UVXY
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -100.00% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -85.64% | +75.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -99.77% | +58.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -100.00% | +48.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -100.00% | +37.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -98.53% | +52.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 71.09% | -66.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 45.03% | -40.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 71.80% | -62.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 113.07% | -95.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 105.47% | -89.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 114.51% | -99.20% |