PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.66%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ULE и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -2.66% против -72.73% соответственно.

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.27%
1 год
1.11%
3 года*
4.59%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
-2.66%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-2.89%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between ULE and UVXY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.11

The correlation between ULE and UVXY shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ULE vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULEUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.88

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.67

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.97

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.33

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULE vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULEUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.88

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.68

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ULE и UVXY

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-100.00%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-76.19%

+65.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-95.25%

+77.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-99.69%

+58.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-100.00%

+48.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.09%

-100.00%

+37.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.06%

-98.55%

+52.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

55.83%

-51.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.42%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

12.26%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

62.79%

-53.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

84.51%

-71.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

103.82%

-87.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

113.81%

-98.60%

Сравнение комиссий ULE и UVXY

И ULE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и UVXY

Ни ULE, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ULE and UVXY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to ULE (2.42%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.66% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.66% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

ULE and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while UVXY is Volatility. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор