Сравнение ULE с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ULE и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -2.76% против 50.62% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и USD
И ULE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. USD — Ранг доходности на риск
ULE
USD
Сравнение ULE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.90 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.44 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.67 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 12.81 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.90 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.41 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ULE и USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и USD
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и USD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -88.63% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -31.80% | +21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -77.85% | +36.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -77.85% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -21.24% | -40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -32.60% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 11.60% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 21.67% | -16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 48.73% | -39.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 77.08% | -59.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 76.24% | -60.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 68.85% | -53.54% |