Сравнение ULE с SSO
ULE (ProShares Ultra Euro) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.52%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности ULE и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -2.52% против 24.26% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам ULE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between ULE and SSO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between ULE and SSO shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. SSO — Ранг доходности на риск
ULE
SSO
Сравнение ULE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.34 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.90 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и SSO
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -84.67% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -18.17% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -35.21% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -46.73% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -59.34% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -6.70% | -56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -19.53% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 4.28% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.75%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 9.70% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 19.65% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 24.92% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 33.85% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 35.93% | -20.82% |
Сравнение комиссий ULE и SSO
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и SSO
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and SSO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.70%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs -2.52% for ULE. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
SSO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while SSO is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор