PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.67%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности ULE и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -2.67% против 24.21% соответственно.

ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between ULE and SSO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с YCLULE с VOOULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

ULE vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULESSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.25

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.86

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.91

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

12.80

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULE vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULESSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.25

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.42

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ULE и SSO

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULESSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-84.67%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-18.17%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-35.21%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-46.73%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-59.34%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.19%

-1.40%

-60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.06%

-19.57%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.13%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и SSO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULESSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.66%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

17.78%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

23.60%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

33.65%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

35.89%

-20.67%

Сравнение комиссий ULE и SSO

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и SSO

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULE and SSO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -2.67% for ULE. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while SSO is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор