Сравнение ULE с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
ULE и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -2.76% против 21.24% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и SSO
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
ULE vs. SSO — Ранг доходности на риск
ULE
SSO
Сравнение ULE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 5.19 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.38 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ULE и SSO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и SSO
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и SSO
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -84.67% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -23.17% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -46.73% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -59.34% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -12.18% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -19.72% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 5.44% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.69% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 18.99% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 36.46% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 33.66% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 35.86% | -20.55% |