Сравнение ULE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ULE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -2.76% против 41.10% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и SOXL
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
ULE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ULE
SOXL
Сравнение ULE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.46 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.64 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 14.09 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.36 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ULE и SOXL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и SOXL
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и SOXL
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -90.46% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -49.26% | +38.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -90.46% | +49.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -90.46% | +39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -27.28% | -34.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -35.34% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 16.23% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 38.35% | -33.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 79.93% | -70.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 119.50% | -102.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 105.40% | -89.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 97.72% | -82.41% |