Сравнение ULE с SOXL
ULE (ProShares Ultra Euro) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности ULE и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -2.39% против 53.10% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам ULE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ULE and SOXL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ULE
SOXL
Сравнение ULE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 8.19 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 26.43 | -27.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и SOXL
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -90.46% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -52.63% | +40.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -87.88% | +70.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -90.46% | +52.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -90.46% | +39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -52.63% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -34.95% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 16.27% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 60.71% | -57.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 109.63% | -100.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 124.91% | -111.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 112.01% | -95.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 101.43% | -86.35% |
Сравнение комиссий ULE и SOXL
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и SOXL
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and SOXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -2.39% for ULE. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while SOXL is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор