Сравнение ULE с SAA
ULE (ProShares Ultra Euro) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.46%/yr vs 12.47%/yr for SAA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: -2.46% против 12.47% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- -2.46%
SAA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 37.82%
- 6 месяцев
- 30.48%
- 1 год
- 65.40%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам ULE и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.77% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 37.82% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Correlation
The correlation between ULE and SAA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between ULE and SAA shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. SAA — Ранг доходности на риск
ULE
SAA
Сравнение ULE c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.61 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.75 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и SAA
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -87.39% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -18.21% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -50.84% | +33.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -55.37% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -74.54% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.43% | 0.00% | -62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -27.38% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.60% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и SAA
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.37%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 9.77% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 24.21% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 36.26% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 43.58% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 46.15% | -30.94% |
Сравнение комиссий ULE и SAA
И ULE, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и SAA
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.73% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and SAA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAA has higher volatility (9.77%) compared to ULE (2.37%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs SAA's -87.39%.
On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs -2.46% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.
SAA has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while SAA is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).
SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор