PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: -2.46% против 12.47% соответственно.


ULE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-2.21%
3 года*
3.78%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
-2.46%

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
11.96%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
65.40%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и SAA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.77%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between ULE and SAA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between ULE and SAA shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra SmallCap600

Доходность на риск

ULE vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 77
Ранг коэф-та Мартина

SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULESAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.61

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

11.75

-12.19

ULE vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и SAA

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SAA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULESAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-87.39%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-18.21%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-50.84%

+33.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-55.37%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-74.54%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.43%

0.00%

-62.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-27.38%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.60%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.37%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULESAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

9.77%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

24.21%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

36.26%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

43.58%

-27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

46.15%

-30.94%

Сравнение комиссий ULE и SAA

И ULE, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и SAA

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULE and SAA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to ULE (2.37%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs -2.46% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while SAA is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор