Сравнение ULE с QID
ULE (ProShares Ultra Euro) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.20%/yr vs -37.66%/yr for QID. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и QID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -27.57%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -2.20% против -37.66% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
QID
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -29.76%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -39.08%
- 3 года*
- -36.18%
- 5 лет*
- -28.93%
- 10 лет*
- -37.66%
- Всё время*
- -34.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $269.32M | $234.86M | $300.05M | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам ULE и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.57% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Correlation
The correlation between ULE and QID is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.18 |
The correlation between ULE and QID shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. QID — Ранг доходности на риск
ULE
QID
Сравнение ULE c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.88 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.67 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и QID
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и QID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -99.99% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -44.38% | +32.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -79.50% | +62.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -88.72% | +51.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -99.21% | +47.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -99.99% | +37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -87.10% | +40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 23.73% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и QID
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 15.17% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 32.77% | -24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 39.13% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 45.94% | -29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 45.03% | -29.96% |
Сравнение комиссий ULE и QID
И ULE, и QID имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и QID
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 8.14% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and QID have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.17%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs QID's -99.99%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.20% vs -37.66% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.20% return vs -37.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and QID have the same expense ratio: 0.95% per year.
QID has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while QID is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и QID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор