PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с QID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с QID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.52%/yr vs -39.07%/yr for QID. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ULE и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -27.39%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -2.52% против -39.07% соответственно.

ULE

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-5.14%
3 года*
2.10%
5 лет*
-3.75%
10 лет*
-2.52%

QID

1 день
6.66%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-25.36%
1 год
-44.49%
3 года*
-37.09%
5 лет*
-30.38%
10 лет*
-39.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и QID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-6.71%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
QID
ProShares UltraShort QQQ		-27.39%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%

Correlation

The correlation between ULE and QID is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares UltraShort QQQ

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA

Доходность на риск

ULE vs. QID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 44
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEQIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-1.25

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-2.04

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.78

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.95

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.90

+0.91

ULE vs. QID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа QID равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и QID

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и QID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEQIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-99.99%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-46.92%

+35.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-79.50%

+62.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-88.72%

+50.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-99.37%

+48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.58%

-99.99%

+36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-87.02%

+40.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

25.43%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и QID

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.75%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEQIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

17.88%

-15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

28.91%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

35.84%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

45.36%

-29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

44.78%

-29.67%

Сравнение комиссий ULE и QID

И ULE, и QID имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и QID

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.15%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULE and QID have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (17.88%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs QID's -99.99%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.52% vs -39.07% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.52% return vs -39.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and QID have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while QID is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и QID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор