PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -2.39% против 7.61% соответственно.


ULE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-5.85%
1 год
-4.77%
3 года*
0.29%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
-2.39%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-5.85%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between ULE and GSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between ULE and GSG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

ULE vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 66
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULEGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.00

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

6.66

-7.48

ULE vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и GSG

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULEGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-89.62%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-18.81%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.81%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.59%

-29.12%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-57.64%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-59.56%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.16%

-63.68%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.63%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и GSG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULEGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.17%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

21.54%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

23.48%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

22.80%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

22.00%

-6.92%

Сравнение комиссий ULE и GSG

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и GSG

Ни ULE, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ULE and GSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -2.39% for ULE. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.

ULE and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while GSG is Commodities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор