Сравнение ULE с GSG
ULE (ProShares Ultra Euro) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности ULE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -2.39% против 7.61% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам ULE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ULE and GSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between ULE and GSG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. GSG — Ранг доходности на риск
ULE
GSG
Сравнение ULE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.00 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.66 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и GSG
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -89.62% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -18.81% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -18.81% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -29.12% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -57.64% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -59.56% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -63.68% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.63% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и GSG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 7.17% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 21.54% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 23.48% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 22.80% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 22.00% | -6.92% |
Сравнение комиссий ULE и GSG
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и GSG
Ни ULE, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and GSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -2.39% for ULE. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
ULE and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while GSG is Commodities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор