Сравнение ULBI с MSTR
ULBI (Ultralife Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ULBI returned 4.85%/yr vs 20.96%/yr for MSTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 4.85% против 20.96% соответственно.
ULBI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 4.85%
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам ULBI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 20.72% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between ULBI and MSTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.15 |
The correlation between ULBI and MSTR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$115.02M
MSTR:
$42.26B
ULBI:
-$0.49
MSTR:
-$40.19
ULBI:
0.61
MSTR:
79.33
ULBI:
0.89
MSTR:
1.15
ULBI:
$187.86M
MSTR:
$490.47M
ULBI:
$43.39M
MSTR:
$334.08M
ULBI:
$6.73M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ULBI
MSTR
Сравнение ULBI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULBI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.88 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.31 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULBI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.96 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ULBI и MSTR
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -99.86% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -76.53% | +31.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -77.42% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -84.11% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -89.27% | +20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.82% | -73.29% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -86.48% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 51.59% | -24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и MSTR
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 25.54% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.54% | 19.43% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 56.49% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 70.30% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.02% | 90.79% | -31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 73.70% | -18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и MSTR
Ни ULBI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ULBI and MSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (25.54%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs MSTR's -99.86%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор