Сравнение ULBI с MSTR
ULBI (Ultralife Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ULBI returned 1.74%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 1.74% против 17.50% соответственно.
ULBI
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -13.42%
- 6 месяцев
- -21.16%
- С начала года
- -2.97%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 1.74%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам ULBI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | -2.97% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between ULBI and MSTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.15 |
The correlation between ULBI and MSTR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$92.44M
MSTR:
$27.93B
ULBI:
-$0.49
MSTR:
-$39.78
ULBI:
0.49
MSTR:
59.55
ULBI:
0.71
MSTR:
0.86
ULBI:
$187.86M
MSTR:
$490.47M
ULBI:
$43.39M
MSTR:
$334.08M
ULBI:
$6.73M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ULBI
MSTR
Сравнение ULBI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.75 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.97 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.38 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и MSTR
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -99.86% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -81.76% | +37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -82.63% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -84.11% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -89.27% | +20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.35% | -80.16% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.51% | -86.43% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.35% | 57.82% | -28.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и MSTR
Текущая волатильность для Ultralife Corporation (ULBI) составляет 9.77%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что ULBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 25.96% | -16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 60.71% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 74.35% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 90.79% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.34% | 74.24% | -19.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и MSTR
Ни ULBI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ULBI and MSTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to ULBI (9.77%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs MSTR's -99.86%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор