Сравнение ULBI с CAKE
ULBI (Ultralife Corporation) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ULBI returned 4.58%/yr vs 4.60%/yr for CAKE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 27.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULBI имеют среднегодовую доходность 4.58%, а акции CAKE немного впереди с 4.60%.
ULBI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 4.58%
CAKE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам ULBI и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 21.33% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 27.70% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
Correlation
The correlation between ULBI and CAKE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1992 г. | 0.13 |
The correlation between ULBI and CAKE shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
-$0.49
CAKE:
$2.39
ULBI:
0.62
CAKE:
1.18
ULBI:
$187.86M
CAKE:
$1.96B
ULBI:
$43.39M
CAKE:
$1.54B
ULBI:
$6.73M
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. CAKE — Ранг доходности на риск
ULBI
CAKE
Сравнение ULBI c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULBI | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.39 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.86 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULBI | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ULBI и CAKE
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -86.17% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -36.39% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -36.39% | -32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -57.36% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -75.50% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.67% | -4.95% | -66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -22.83% | -40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 16.53% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и CAKE
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 11.38% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 25.66% | +16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 33.98% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.01% | 40.33% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.17% | 44.42% | +10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и CAKE
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.79% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и CAKE
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and CAKE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (25.35%) compared to CAKE (11.38%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор