PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULBI с CBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ULBI и CBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultralife Corporation (ULBI) и CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULBI показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у CBAT с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции ULBI превзошли акции CBAT по среднегодовой доходности: 4.58% против -11.82% соответственно.


ULBI

1 день
0.51%
1 месяц
1.61%
С начала года
21.33%
6 месяцев
24.82%
1 год
-7.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
4.58%

CBAT

1 день
-2.53%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-15.67%
1 год
-30.51%
3 года*
-11.97%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULBI и CBAT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULBI
Ultralife Corporation
21.33%-23.22%9.24%76.68%-36.09%-6.65%-12.45%9.48%3.05%32.32%
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.
-10.13%-11.16%-10.48%6.06%-36.54%-69.17%340.00%202.71%-74.33%5.18%

Correlation

The correlation between ULBI and CBAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г.

0.12

The correlation between ULBI and CBAT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULBI:

$115.60M

CBAT:

$66.98M

EPS

ULBI:

-$0.49

CBAT:

-$0.10

Коэффициент P/S

ULBI:

0.62

CBAT:

0.34

Коэффициент P/B

ULBI:

0.89

CBAT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ULBI:

$187.86M

CBAT:

$195.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

ULBI:

$43.39M

CBAT:

$18.42M

EBITDA (12 мес.)

ULBI:

$6.73M

CBAT:

-$18.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ultralife Corporation

CBAK Energy Technology, Inc.

Доходность на риск

ULBI vs. CBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULBI
Ранг доходности на риск ULBI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULBI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULBI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULBI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULBI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULBI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

CBAT
Ранг доходности на риск CBAT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULBI c CBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULBICBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.75

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-1.16

+0.90

ULBI vs. CBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULBI на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CBAT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULBI и CBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULBICBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.01

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ULBI и CBAT

Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что меньше максимальной просадки CBAT в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и CBAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULBICBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-99.49%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.69%

-41.02%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-66.13%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-87.20%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.83%

-94.34%

+25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.67%

-98.80%

+27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.48%

-79.46%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.30%

26.33%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ULBI и CBAT

Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) с волатильностью 20.04%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULBICBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.35%

20.04%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

33.44%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.02%

54.14%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.01%

69.64%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.17%

98.77%

-43.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULBI и CBAT

Ни ULBI, ни CBAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULBI и CBAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и CBAK Energy Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
47.45M
58.80M
(ULBI) Общая выручка
(CBAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ULBI and CBAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULBI has higher volatility (25.35%) compared to CBAT (20.04%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs CBAT's -99.49%.

ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULBI и CBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор