Сравнение ULBI с CBAT
ULBI (Ultralife Corporation) and CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ULBI returned 4.58%/yr vs -11.82%/yr for CBAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и CBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у CBAT с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции ULBI превзошли акции CBAT по среднегодовой доходности: 4.58% против -11.82% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 4.58%
CBAT
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- -11.97%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -11.82%
Сравнение доходности по годам ULBI и CBAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 21.33% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -10.13% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -74.33% | 5.18% |
Correlation
The correlation between ULBI and CBAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between ULBI and CBAT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$115.60M
CBAT:
$66.98M
ULBI:
-$0.49
CBAT:
-$0.10
ULBI:
0.62
CBAT:
0.34
ULBI:
0.89
CBAT:
0.00
ULBI:
$187.86M
CBAT:
$195.19M
ULBI:
$43.39M
CBAT:
$18.42M
ULBI:
$6.73M
CBAT:
-$18.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. CBAT — Ранг доходности на риск
ULBI
CBAT
Сравнение ULBI c CBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULBI | CBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.75 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.16 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULBI | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.57 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ULBI и CBAT
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что меньше максимальной просадки CBAT в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и CBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -99.49% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -41.02% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -66.13% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -87.20% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -94.34% | +25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.67% | -98.80% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -79.46% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 26.33% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и CBAT
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) с волатильностью 20.04%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 20.04% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 33.44% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 54.14% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.01% | 69.64% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.17% | 98.77% | -43.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и CBAT
Ни ULBI, ни CBAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и CBAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и CBAK Energy Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ULBI and CBAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (25.35%) compared to CBAT (20.04%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs CBAT's -99.49%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и CBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор