Сравнение ULBI с LII
ULBI (Ultralife Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULBI in Electrical Equipment & Parts, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ULBI returned 4.85%/yr vs 15.48%/yr for LII. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 4.85% против 15.48% соответственно.
ULBI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 4.85%
LII
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам ULBI и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 20.72% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
LII Lennox International Inc. | 7.01% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between ULBI and LII is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.18 |
The correlation between ULBI and LII shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$115.02M
LII:
$18.13B
ULBI:
-$0.49
LII:
$22.20
ULBI:
0.61
LII:
3.48
ULBI:
0.89
LII:
14.94
ULBI:
$187.86M
LII:
$5.26B
ULBI:
$43.39M
LII:
$1.74B
ULBI:
$6.73M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. LII — Ранг доходности на риск
ULBI
LII
Сравнение ULBI c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULBI | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.20 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.33 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULBI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ULBI и LII
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -62.76% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -33.77% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -34.71% | -34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -46.88% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -46.88% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.82% | -22.53% | -49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -14.50% | -48.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 20.63% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и LII
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 25.54% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.54% | 10.10% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 25.93% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 34.77% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.02% | 32.04% | +26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 29.26% | +25.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и LII
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.00% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и LII
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and LII have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (25.54%) compared to LII (10.10%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs LII's -62.76%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор