PortfoliosLab logo
Сравнение TJX с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и PLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TJX и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,212.98%
1,234.38%
TJX
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

PLD:

0.09

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

PLD:

0.33

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

PLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

PLD:

0.06

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

PLD:

0.25

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

PLD:

10.76%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

PLD:

29.43%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

PLD:

-34.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

PLD:

$94.07B

EPS

TJX:

$4.25

PLD:

$4.07

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

PLD:

24.93

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

PLD:

0.53

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

PLD:

10.77

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

PLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 16.16% против 12.56% соответственно.


TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

PLD

С начала года

-1.34%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-12.63%

1 год

3.59%

5 лет

5.79%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
PLD: 0.09
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
PLD: 0.33
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
PLD: 1.04
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
PLD: 0.06
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
PLD: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.09
TJX
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и PLD

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PLD в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
PLD
Prologis, Inc.
3.76%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок TJX и PLD

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-34.70%
TJX
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и PLD

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
17.25%
TJX
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию