PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJX с ROST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и ROST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TJX с ROST

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ross Stores, Inc. (ROST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или ROST.

Доходность

Сравнение доходности TJX и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.29

ROST:

0.05

Коэф-т Сортино

TJX:

2.10

ROST:

0.34

Коэф-т Омега

TJX:

1.27

ROST:

1.04

Коэф-т Кальмара

TJX:

2.42

ROST:

0.14

Коэф-т Мартина

TJX:

7.53

ROST:

0.35

Индекс Язвы

TJX:

3.55%

ROST:

8.28%

Дневная вол-ть

TJX:

19.07%

ROST:

25.78%

Макс. просадка

TJX:

-64.59%

ROST:

-82.25%

Текущая просадка

TJX:

-6.02%

ROST:

-10.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$141.87B

ROST:

$46.07B

EPS

TJX:

$4.24

ROST:

$6.39

Коэффициент P/E

TJX:

29.93

ROST:

21.92

Коэффициент PEG

TJX:

2.88

ROST:

2.72

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

ROST:

2.17

Коэффициент P/B

TJX:

16.66

ROST:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.99B

ROST:

$16.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.37B

ROST:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$5.86B

ROST:

$2.43B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у ROST с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 16.23% против 12.28% соответственно.

TJX

С начала года

5.70%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.60%

1 год

24.67%

3 года

27.79%

5 лет

20.82%

10 лет

16.23%

ROST

С начала года

-7.09%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.30%

3 года

19.49%

5 лет

8.68%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Ross Stores, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и ROST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ROST равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и ROST

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ROST в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.22%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%

Просадки

Сравнение просадок TJX и ROST

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и ROST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и ROST

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 6.38%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.11B
5.91B
(TJX) Общая выручка
(ROST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и ROST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и Ross Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
29.5%
26.5%
(TJX) Валовая рентабельность
(ROST) Валовая рентабельность
TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 13.11B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 13.11B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 13.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.