PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJX с ROST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TJX с ROST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ross Stores, Inc. (ROST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или ROST.

Корреляция

Корреляция между TJX и ROST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TJX и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74,487.26%
191,322.71%
TJX
ROST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

ROST:

0.23

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

ROST:

0.56

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

ROST:

1.06

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

ROST:

0.27

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

ROST:

0.72

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

ROST:

7.91%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

ROST:

24.89%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

ROST:

-82.24%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

ROST:

-10.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

ROST:

$45.45B

EPS

TJX:

$4.25

ROST:

$6.33

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

ROST:

21.84

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

ROST:

2.61

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

ROST:

2.15

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

ROST:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

ROST:

$36.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

ROST:

$10.17B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

ROST:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у ROST с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 16.16% против 11.68% соответственно.

TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

ROST

С начала года

-7.20%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

-2.54%

1 год

6.64%

5 лет

11.46%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и ROST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
ROST: 0.23
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
ROST: 0.56
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
ROST: 1.06
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
ROST: 0.27
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
ROST: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ROST равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.23
TJX
ROST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и ROST

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ROST в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.87%0.85%

Просадки

Сравнение просадок TJX и ROST

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-10.15%
TJX
ROST

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и ROST

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
10.69%
TJX
ROST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию