PortfoliosLab logo
Сравнение TJX с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и DG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TJX и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,488.46%
369.25%
TJX
DG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

DG:

-0.70

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

DG:

-0.69

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

DG:

0.88

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

DG:

-0.45

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

DG:

-0.88

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

DG:

37.00%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

DG:

46.40%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

DG:

-62.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

DG:

$21.29B

EPS

TJX:

$4.25

DG:

$5.04

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

DG:

18.93

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

DG:

1.88

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

DG:

0.52

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

DG:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

DG:

$40.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

DG:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

DG:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 16.16% против 3.40% соответственно.


TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

DG

С начала года

25.50%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

16.90%

1 год

-32.76%

5 лет

-10.65%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
DG: -0.70
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
DG: -0.69
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
DG: 0.88
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
DG: -0.45
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
DG: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DG равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
-0.70
TJX
DG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и DG

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DG в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
DG
Dollar General Corporation
2.52%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TJX и DG

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-62.21%
TJX
DG

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и DG

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
10.98%
TJX
DG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию