PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJX с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и DG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TJX с DG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или DG.

Доходность

Сравнение доходности TJX и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.29

DG:

-0.48

Коэф-т Сортино

TJX:

2.10

DG:

-0.58

Коэф-т Омега

TJX:

1.27

DG:

0.90

Коэф-т Кальмара

TJX:

2.42

DG:

-0.41

Коэф-т Мартина

TJX:

7.53

DG:

-0.83

Индекс Язвы

TJX:

3.55%

DG:

35.78%

Дневная вол-ть

TJX:

19.07%

DG:

46.65%

Макс. просадка

TJX:

-64.59%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

TJX:

-6.02%

DG:

-60.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$141.87B

DG:

$21.39B

EPS

TJX:

$4.24

DG:

$5.12

Коэффициент P/E

TJX:

29.93

DG:

18.99

Коэффициент PEG

TJX:

2.88

DG:

1.86

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

DG:

0.53

Коэффициент P/B

TJX:

16.66

DG:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.99B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.37B

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$5.86B

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 30.10%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 16.23% против 3.93% соответственно.

TJX

С начала года

5.70%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.60%

1 год

24.67%

3 года

27.79%

5 лет

20.82%

10 лет

16.23%

DG

С начала года

30.10%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

27.66%

1 год

-27.11%

3 года

-22.52%

5 лет

-11.48%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Dollar General Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и DG

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DG в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.22%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
DG
Dollar General Corporation		2.43%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TJX и DG

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и DG

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 6.38%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
13.11B
10.30B
(TJX) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
29.5%
29.4%
(TJX) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 13.11B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 13.11B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 13.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.