Сравнение TJX с DG
TJX (The TJX Companies, Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TJX returned 16.20%/yr vs 4.42%/yr for DG. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TJX и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 16.20% против 4.42% соответственно.
TJX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 16.20%
- Всё время*
- 18.00%
DG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 12.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $245.05M | $283.83M | $372.44M | |
| $764.99M | $769.79M | $935.45M |
Сравнение доходности по годам TJX и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.74% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
DG Dollar General Corporation | -3.04% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between TJX and DG is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.35 |
The correlation between TJX and DG shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$176.68B
DG:
$28.00B
TJX:
$5.15
DG:
$7.07
TJX:
31.04
DG:
17.95
TJX:
2.92
DG:
0.65
TJX:
4.95
DG:
3.18
TJX:
$61.58B
DG:
$43.08B
TJX:
$19.36B
DG:
$13.28B
TJX:
$8.31B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. DG — Ранг доходности на риск
TJX
DG
Сравнение TJX c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJX | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.49 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 0.99 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJX и DG
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -72.61% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -34.57% | +23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -57.66% | +46.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -72.61% | +44.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -72.61% | +30.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -47.56% | +42.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -16.13% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 17.00% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и DG
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 5.33%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 11.01% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 26.19% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 36.60% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 36.62% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 31.88% | -5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и DG
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DG в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 1.86% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и DG
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and DG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (11.01%) compared to TJX (5.33%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs DG's -72.61%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор