PortfoliosLab logo
Сравнение TJX с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TJX и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74,487.26%
18,521.37%
TJX
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

DE:

0.62

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

DE:

1.15

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

DE:

1.13

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

DE:

0.83

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

DE:

2.39

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

DE:

7.52%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

DE:

28.81%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

DE:

-8.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

DE:

$123.88B

EPS

TJX:

$4.25

DE:

$22.69

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

DE:

20.12

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

DE:

1.74

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

DE:

2.59

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

DE:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 16.16% против 20.15% соответственно.


TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

DE

С начала года

10.01%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

13.83%

1 год

19.46%

5 лет

29.17%

10 лет

20.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
DE: 0.62
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
DE: 1.15
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
DE: 1.13
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
DE: 0.83
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
DE: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.62
TJX
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и DE

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DE в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
DE
Deere & Company
1.33%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TJX и DE

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-8.47%
TJX
DE

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и DE

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
14.26%
TJX
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию