Сравнение TJX с BURL
TJX (The TJX Companies, Inc.) and BURL (Burlington Stores, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TJX returned 16.87%/yr vs 18.05%/yr for BURL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TJX и BURL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у BURL с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям BURL по среднегодовой доходности: 16.87% против 18.05% соответственно.
TJX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 16.87%
BURL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 32.09%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам TJX и BURL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 3.42% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
BURL Burlington Stores, Inc. | 13.80% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
Correlation
The correlation between TJX and BURL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between TJX and BURL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$176.85B
BURL:
$21.08B
TJX:
$5.15
BURL:
$9.74
TJX:
30.67
BURL:
33.74
TJX:
1.93
BURL:
1.74
TJX:
2.88
BURL:
1.77
TJX:
4.89
BURL:
5.54
TJX:
$61.58B
BURL:
$11.92B
TJX:
$19.36B
BURL:
$5.24B
TJX:
$8.31B
BURL:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. BURL — Ранг доходности на риск
TJX
BURL
Сравнение TJX c BURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Burlington Stores, Inc. (BURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | BURL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.92 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | BURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.04 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и BURL
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки BURL в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и BURL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | BURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -68.87% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -19.55% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -35.38% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -68.87% | +41.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -68.87% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -6.79% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -18.56% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.79% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и BURL
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.18%, в то время как у Burlington Stores, Inc. (BURL) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | BURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 16.49% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 26.87% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 37.94% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 44.11% | -21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 41.76% | -15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и BURL
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BURL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.11% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и BURL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Burlington Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и BURL
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.67M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.74M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and BURL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BURL has higher volatility (16.49%) compared to TJX (8.18%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs BURL's -68.87%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и BURL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор