PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UL с KLIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с KLIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UL (Unilever PLC) and KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while KLIC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, UL returned 5.06%/yr vs 24.72%/yr for KLIC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и KLIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unilever PLC (UL) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у KLIC с доходностью 118.40%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям KLIC по среднегодовой доходности: 5.06% против 24.72% соответственно.

UL

1 день
2.05%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-2.45%
1 год
-4.46%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.06%

KLIC

1 день
-7.82%
1 месяц
-15.41%
6 месяцев
68.17%
С начала года
118.40%
1 год
185.54%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.13%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и KLIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
Unilever PLC		-2.45%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		118.40%-0.28%-13.23%25.45%-25.78%92.36%19.43%36.94%-15.34%52.60%

Correlation

The correlation between UL and KLIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.17

The correlation between UL and KLIC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$135.09B

KLIC:

$5.18B

EPS

UL:

€5.38

KLIC:

$1.05

Коэффициент P/E

UL:

10.15

KLIC:

94.73

Коэффициент PEG

UL:

1.99

KLIC:

0.84

Коэффициент P/S

UL:

1.10

KLIC:

6.79

Коэффициент P/B

UL:

7.73

KLIC:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

KLIC:

$768.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

KLIC:

$369.11M

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

KLIC:

$79.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с KLIC:
KLIC с ONTOKLIC с MKSIKLIC с AOSLKLIC с SPYKLIC с OPXSKLIC с CAMTKLIC с COST

Доходность на риск

UL vs. KLIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KLIC
Ранг доходности на риск KLIC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c KLIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULKLICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
3.50

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.72

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

7.18

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

25.89

-26.23

UL vs. KLIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа KLIC равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и KLIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и KLIC

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и KLIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULKLICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-97.35%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-26.00%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-52.47%

+27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-60.44%

+34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-60.44%

+30.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-26.00%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-56.35%

+45.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

7.20%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и KLIC

Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 6.86%, в то время как у Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) волатильность равна 23.79%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULKLICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

23.79%

-16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

44.32%

-26.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

53.33%

-31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

45.97%

-24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

44.52%

-23.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и KLIC

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности KLIC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		0.83%1.80%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%
UL
Unilever PLC		3.64%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и KLIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
18.38B
242.62M
(UL) Общая выручка
(KLIC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, KLIC значения в USD

Сравнение рентабельности UL и KLIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Kulicke and Soffa Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
49.5%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KLIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

KLIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

KLIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

UL and KLIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIC has higher volatility (23.79%) compared to UL (6.86%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs KLIC's -97.35%.

KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и KLIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор