PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJX с DLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TJX с DLTR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar Tree, Inc. (DLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или DLTR.

Корреляция

Корреляция между TJX и DLTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TJX и DLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70,609.89%
6,842.74%
TJX
DLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

DLTR:

-0.70

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

DLTR:

-0.77

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

DLTR:

0.89

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

DLTR:

-0.51

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

DLTR:

-0.95

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

DLTR:

35.04%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

DLTR:

47.77%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

DLTR:

-67.06%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

DLTR:

-53.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

DLTR:

$17.94B

EPS

TJX:

$4.25

DLTR:

$4.91

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

DLTR:

16.99

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

DLTR:

1.12

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

DLTR:

1.02

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

DLTR:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

DLTR:

$17.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

DLTR:

$6.29B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

DLTR:

$2.23B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DLTR с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DLTR по среднегодовой доходности: 16.16% против 0.10% соответственно.

TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

DLTR

С начала года

8.39%

1 месяц

20.99%

6 месяцев

21.33%

1 год

-33.63%

5 лет

1.74%

10 лет

0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и DLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c DLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
DLTR: -0.70
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
DLTR: -0.77
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
DLTR: 0.89
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
DLTR: -0.51
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
DLTR: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DLTR равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и DLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
-0.70
TJX
DLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и DLTR

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как DLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TJX и DLTR

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-53.34%
TJX
DLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и DLTR

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у Dollar Tree, Inc. (DLTR) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
24.02%
TJX
DLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и DLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию