PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с SHEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and SHEL (Shell plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 10.35%/yr for SHEL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 5.33% против 10.35% соответственно.

UL

1 день
1.03%
1 месяц
3.45%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-14.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%

SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
SHEL
Shell plc		18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between UL and SHEL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г.

0.36

The correlation between UL and SHEL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$129.35B

SHEL:

$244.29B

EPS

UL:

€5.06

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

UL:

10.06

SHEL:

13.40

Коэффициент PEG

UL:

1.97

SHEL:

0.67

Коэффициент P/S

UL:

1.09

SHEL:

0.94

Коэффициент P/B

UL:

7.20

SHEL:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Shell plc

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

UL vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.17

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.65

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.28

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.17

-7.40

UL vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и SHEL

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-71.57%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-10.81%

-14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-18.47%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-25.04%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-71.57%

+41.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-8.19%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-16.73%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

3.99%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и SHEL

The Unilever Group (UL) и Shell plc (SHEL) имеют волатильность 6.11% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.99%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

17.43%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

20.98%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

25.21%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

30.83%

-9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и SHEL

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SHEL в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
18.38B
69.57B
(UL) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, SHEL значения в USD

Сравнение рентабельности UL и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
19.1%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

UL and SHEL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (6.11%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs SHEL's -71.57%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор