PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UL с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с ASML

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UL (Unilever PLC) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, UL returned 5.17%/yr vs 33.59%/yr for ASML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unilever PLC (UL) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.12%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 5.17% против 33.59% соответственно.

UL

1 день
-0.63%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
-2.23%
С начала года
-3.56%
1 год
-4.56%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.26%
10 лет*
5.17%
Всё время*
9.38%

ASML

1 день
-0.49%
1 месяц
-9.88%
6 месяцев
28.45%
С начала года
63.12%
1 год
138.60%
3 года*
37.24%
5 лет*
20.47%
10 лет*
33.59%
Всё время*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
Unilever PLC		-3.56%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
ASML
ASML Holding N.V.		63.12%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between UL and ASML is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.26

The correlation between UL and ASML shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$133.56B

ASML:

$670.25B

EPS

UL:

€5.38

ASML:

€27.54

Коэффициент P/E

UL:

10.07

ASML:

55.22

Коэффициент PEG

UL:

1.97

ASML:

3.63

Коэффициент P/S

UL:

1.09

ASML:

16.63

Коэффициент P/B

UL:

7.67

ASML:

26.82

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

ASML:

€35.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

ASML:

€18.63B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

ASML:

€13.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

UL vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
3.10

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.47

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

7.81

-7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

24.29

-24.64

UL vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и ASML

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-90.00%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-17.85%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-45.38%

+20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-56.84%

+31.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-56.84%

+26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-12.59%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-28.06%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

5.75%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и ASML

Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 6.50%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

17.75%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

36.22%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

45.08%

-22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

43.09%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

39.00%

-17.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и ASML

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ASML в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
UL
Unilever PLC		3.68%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
18.38B
9.33B
(UL) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
54.0%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

UL and ASML have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.75%) compared to UL (6.50%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор