Сравнение ASML с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или SOXX.
Основные характеристики
| ASML | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.73% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 36.76% | 44.85% |
| Дох-ть за 3 года | 12.64% | 15.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.34% | 26.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.69% | 26.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 32.68% | 28.37% |
| Макс. просадка | -90.01% | -69.65% |
| Current Drawdown | -17.94% | -16.47% |
Корреляция
Корреляция между ASML и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ASML и SOXX
С начала года, ASML показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASML имеют среднегодовую доходность 27.69%, а акции SOXX немного отстают с 26.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и SOXX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SOXX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.76% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.85% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и SOXX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и SOXX
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.