Сравнение ASML с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности ASML и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.31% против 23.12% соответственно.
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
Основные характеристики
| ASML | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | -0.12 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 16.98% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 44.94% | 34.29% |
| Макс. просадка | -90.00% | -70.21% |
| Текущая просадка | -39.82% | -20.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASML и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и SOXX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и SOXX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и SOXX
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.