Сравнение ASML с SOXX

С начала года, ASML показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 31.09% против 28.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASML и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SOXX в 0.49%

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SOXX.

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.